动态经济学方法（第二版）

《动态经济学方法(第2版)》主要内容简介：动态经济学方法对于一个立志进行经济学、金融学研究的人来讲是至关重要的，国外很多著名大学的经济学系、商学院都要为研究生开设这方面的课程。《动态经济学方法(第2版)》系统地介绍了动态经济学的方法。以使读者对动态经济学方法有一个更深的了解，让读者熟知动态经济学方法的应用。
《动态经济学方法(第2版)》由三部分构成。考虑到动态经济学模型更多地以离散时间模型的形式出现，我们将离散时间问题的处理方法放在了第一部分：将连续时间问题的处理方法放在了第二部分；考虑到读者对一些基础知识，如凸集合和凸函数以及Lagrange方法已经比较熟悉了，我们把这部分内容作为预备知识放在了第三部分。
《动态经济学方法(第2版)》给出了大量的经济学模型，如Ramsey模型、Sidrauski模型、OLG模型、投资模型等，这些都是经济学中非常重要的、基本的模型。我们还给出了一些数值计算方法以及经济学应用方面的例子，如在第二章 给出了动态经济学问题中经常用到的Kalman滤波方法；在第七章 作为离散时间方法的应用，给出了离散选择问题；在第十一章 给出了连续时间数值方法、有限差分方法、微扰法以及投影法。考虑到计算机的大量应用，并且大量的经济学问题不能通过解析方法得到解析解，我们在书中也适当兼顾了Matlab的应用，给出了计算程序。
《动态经济学方法(第2版)》可以作为高年级本科生和研究生的优化方法、数理经济学和动态经济学方法等课程的教材，也可以作为研究动态经济学的参考书。